民生证券-期货量化策略跟踪：日内持续调整，日间小幅盈利-180402

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3391  元/吨，周涨幅0.65%；橡胶期货主力合约收于11640元/吨，周涨幅2.96%；铁矿石期货主力合约收于443.5  元/吨，周涨幅1.37%；沪铜期货主力合约收于50180  元/吨，周涨幅0.14%；棕榈油期货主力合约收于5062元/吨，周跌幅0.98%；白糖期货主力合约收于5551  元/吨，周跌幅2.03%；豆粕期货主力合约收于3158  元/吨，周涨幅3.68%。
        日均成交量方面，螺纹钢、铁矿石、白糖有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，橡胶、铁矿石、沪铜有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货未开仓。2017  年初至今，累计收益39.29%，夏普比率0.93。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货开多仓，净值盈利1.29%。2017  年初至今，累计收益8.06%，夏普比率0.10。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢、铁矿石、沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益43.80%、25.78%、0.71%、31.65%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益29.97%，夏普率0.28；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.46；在铁矿石上累计亏损5.45%，夏普率-0.07；在沪铜上累计收益5.31%，夏普率0.22；在棕榈油上累计亏损8.24%，夏普率-0.13；在白糖上累计收益35.36%，夏普率0.47。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上未开仓；在铁矿石上开空仓，相比建仓时亏损6.96%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损0.95%，夏普率-0.04；在铁矿石上累计亏损6.10%，夏普率-0.10。
        MACD策略：上周在豆粕期货上由多仓转为空仓，相比建仓时分别4.54%、10.98%；2017  年初至今，累计收益18.46%，夏普比率0.13。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。