兴证期货-50ETF期权日报：50ETF平盘报收，期权合约多数收低-180412

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        内容提要
        行情回顾
        要闻公告：
        中国央行行长易纲宣布金融六大开放措施和时间表。5月1日起沪深港通每日额度扩大四倍，争取年内开通"沪伦通"。
        中国3月CPI同比上涨2.1%，连续两个月处于"2时代"。中国3月PPI同比上涨3.1%，创近17个月新低；一季度PPI同比上涨3.7%。
        期现市场：
        4月11日，沪指三连阳收复3200整数关口，创业板略显疲态，上证50短线呈止跌迹象，但认为开始反转还尚早。50ETF维持区间震荡，盘末收于2.775，涨0.000，涨幅为0.00%，成交额略涨至19.52亿。中美贸易摩擦趋缓，但股市上方跳空缺口压力犹存，市场不确定性较强。股指期货IH合约随标的股指全线收涨，各合约基差震荡偏弱，贴水全线走扩。市场情绪谨慎，短期操作以观望为主。
        期权市场：
        4月11日，50ETF平盘报收，50ETF期权合约成交量略减而持仓量有所增加。50ETF期权成交量为925,611手，较前一交易日减少6742手，总持仓量为1,476,035手，增31,699手。各合约持仓量PCR多有上浮，市场情绪有所收紧，短期观望等待企稳。50ETF的5日历史滚动波动率维持在五年历史50百分位以上水平。主力4月认购认沽合约的隐含波动率全线上浮。
        后市展望及策略建议
        4月11日沪指红盘报收，涨0.56%，上证50再接再厉，小幅收涨。市场参与度有所提高，期望整体回升。国家主席习近平和央行行长易纲的发言大幅提振市场情绪，短期市场仍存一定不确定性，持仓风险增加，宜轻仓操作，静待市场盘整企稳。仅供参考。