民生证券-期货量化策略跟踪：日内连续震荡，日间小幅回撤-180409

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3318元/吨，周跌幅2.15%；橡胶期货主力合约收于11340元/吨，周跌幅2.58%；铁矿石期货主力合约收于438.5元/吨，周跌幅1.13%；沪铜期货主力合约收于50280元/吨，周涨幅0.20%；棕榈油期货主力合约收于5144元/吨，周涨幅1.62%；白糖期货主力合约收于5550元/吨，周跌幅0.02%；豆粕期货主力合约收于3223元/吨，周涨幅2.06%。
        日均成交量方面，螺纹钢、铁矿石、豆粕有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        持仓量方面，沪铜、棕榈油有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust策略：上周在橡胶期货未开仓。2017年初至今，累计收益39.29%，夏普比率0.92。
        R-Breaker策略：上周在橡胶期货未开仓。2017年初至今，累计收益8.06%，夏普比率0.10。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在铁矿石、沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益28.85%、0.65%、31.72%，其余商品期货未开仓。2017年初至今，策略在螺纹钢上累计收益29.97%，夏普率0.28；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.45；在铁矿石上累计亏损3.14%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益5.25%，夏普率0.21；在棕榈油上累计亏损8.24%，夏普率-0.13；在白糖上累计收益35.43%，夏普率0.46。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上未开仓；在铁矿石上开空仓，相比建仓时亏损9.03%。2017年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损0.95%，夏普率-0.04；在铁矿石上累计亏损8.18%，夏普率-0.12。
        MACD策略：上周在豆粕期货上由空仓转为多仓，再转为空仓，相比建仓时分别亏损11.26%、0.27%、8.81%；2017年初至今，累计收益7.40%，夏普比率0.03。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。