兴证期货-50ETF期权日度报告：50ETF震荡回调，认沽全线收涨-180413

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        内容提要
        行情回顾
        要闻公告：
        商务部：扩大开放重大举措与美国经贸摩擦无关，目前没有与美方进行任何谈判。
        央行连续第三日暂停逆回购，4月12日净回笼200亿。
        期现市场：
        4月12日，沪指震荡回调，表现疲软，失守3200整数关口，跌0.87%。创业板指跌0.42%，上证50拖累大盘，报跌1.28%。50ETF震荡下行，盘末收于2.742，跌0.033，跌幅为1.19%，成交额略缩至12.77亿。股指期货IH合约随标的股指全线收跌，各合约基差震荡修复，贴水全线收窄。成交量缩减，市场情绪谨慎，短期操作以观望为主。
        期权市场：
        4月12日，50ETF震荡收低，50ETF期权合约成交量大减而持仓量增加。50ETF期权成交量为766,995手，较前一交易日减少158,616手，总持仓量为1,532,915手，增56,880手。各合约持仓量PCR多有下滑，市场情绪有所回升，交投较为谨慎，短期观望等待企稳。50ETF的5日历史滚动波动率维持在五年历史50百分位以上水平。主力4月认购隐波上调而认沽隐波下滑。
        后市展望及策略建议
        4月12日沪指缩量下行，跌0.87%，上证50大幅收低，跌1.28%，市场量能不足。外围方面，中东紧张局势叠加鹰派联储纪要，美盘三大股指全线收跌。另一方面，股市估值偏低，市场近期不确定性因素较多，持仓风险增加，宜轻仓操作，静待市场盘整企稳。仅供参考。