民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅回撤，日间持续调整-180416

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3452  元/吨，周涨幅4.04%；橡胶期货主力合约收于11505元/吨，周涨幅1.46%；铁矿石期货主力合约收于453.5  元/吨，周涨幅3.42%；沪铜期货主力合约收于50520  元/吨，周涨幅0.48%；棕榈油期货主力合约收于5058元/吨，周跌幅1.67%；白糖期货主力合约收于5527  元/吨，周跌幅0.41%；豆粕期货主力合约收于3229  元/吨，周涨幅0.19%。
        日均成交量方面，沪铜有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，沪铜、沪铜有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值亏损0.44%。2017  年初至今，累计收益38.68%，夏普比率0.89。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货未开仓。2017  年初至今，累计收益8.06%，夏普比率0.10。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在铁矿石、白糖上看空，比建仓时分别收益19.62%、33.37%，在沪铜上由空仓转为多仓，比建仓时分别收益0.63%、0.11%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益29.97%，夏普率0.27；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.44；在铁矿石上累计亏损10.08%，夏普率-0.10；在沪铜上累计收益5.36%，夏普率0.21；在棕榈油上累计亏损8.24%，夏普率-0.13；在白糖上累计收益37.12%，夏普率0.47。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上开空仓，相比建仓时亏损13.94%；在铁矿石上未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损14.76%，夏普率-0.18；在铁矿石上累计亏损8.18%，夏普率-0.12。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上由空仓转为多仓，相比建仓时分别收益-22.90%、8.64%、-3.82%；2017  年初至今，累计亏损5.12%，夏普比率-0.07。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。