民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅盈利，日间小幅回撤-180423

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3454  元/吨，周涨幅0.06%；橡胶期货主力合约收于11555元/吨，周涨幅0.43%；铁矿石期货主力合约收于461  元/吨，周涨幅1.65%；沪铜期货主力合约收于51400  元/吨，周涨幅1.74%；棕榈油期货主力合约收于5010元/吨，周跌幅0.95%；白糖期货主力合约收于5500  元/吨，周跌幅0.49%；豆粕期货主力合约收于3232  元/吨，周涨幅0.09%。
        日均成交量方面，棕榈油、豆粕有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。持仓量方面，螺纹钢、沪铜有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值分别盈利5.31%、-1.14%。2017年初至今，累计收益44.38%，夏普比率1.00。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货由空仓转为多仓，净值分别盈利3.38%、2.43%。2017  年初至今，累计收益14.43%，夏普比率0.23。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在铁矿石、白糖上看空，比建仓时分别收益15.01%、35.30%，在沪铜上看多，比建仓时收益0.64%，在棕榈油上由多仓转为空仓，比建仓时分别亏损1.11%、2.14%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益29.97%，夏普率0.27；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.43；在铁矿石上累计亏损13.55%，夏普率-0.13；在沪铜上累计收益5.90%，夏普率0.26；在棕榈油上累计亏损11.20%，夏普率-0.16；在白糖上累计收益39.10%，夏普率0.49。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上开空仓，相比建仓时亏损20.37%；在铁矿石上开多仓，相比建仓时亏损11.39%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损21.13%，夏普率-0.24；在铁矿石上累计亏损18.64%，夏普率-0.23。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上由多仓转为空仓，相比建仓时分别亏损4.22%、1.73%；2017  年初至今，累计亏损7.14%，夏普比率-0.09。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。