民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅回撤，日间连续调整-180212

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        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3895  元/吨，周跌幅1.67%；橡胶期货主力合约收于12450元/吨，周跌幅4.27%；铁矿石期货主力合约收于523.5  元/吨，周涨幅1.95%；沪铜期货主力合约收于51560  元/吨，周跌幅3.93%；棕榈油期货主力合约收于5120元/吨，周涨幅0.59%；白糖期货主力合约收于5738  元/吨，周跌幅0.69%；豆粕期货主力合约收于2801  元/吨，周涨幅1.23%。
        日均成交量方面，铁矿石、沪铜、棕榈油有所上升，其余商品期货有所下降。
        持仓量方面，沪铜有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值亏损1.73%。2017  年初至今，累计收益49.25%，夏普比率1.37。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开空仓，净值分别亏损1.62%、0.16%。2017  年初至今，累计收益6.74%，夏普比率0.09。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢上看多，比建仓时亏损6.28%，在铁矿石、沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益-13.41%、1.86%、18.29%，其余商品期货未开仓。2017年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损7.21%，夏普率-0.13；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.53；在铁矿石上累计亏损2.22%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益5.63%，夏普比率0.34；在棕榈油上累计亏损4.98%，夏普率-0.10；在白糖上累计收益21.62%，夏普率0.32。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益6.39%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损30.59%，夏普率-0.40；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD策略：上周在豆粕期货上开空仓，相比建仓时盈利0.00%；2017  年初至今，累计收益73.05%，夏普比率0.68。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。