民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅回撤，日间小幅盈利-180430

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3593  元/吨，周涨幅4.02%；橡胶期货主力合约收于11290元/吨，周跌幅2.29%；铁矿石期货主力合约收于460.5  元/吨，周跌幅0.11%；沪铜期货主力合约收于51560  元/吨，周涨幅0.31%；棕榈油期货主力合约收于4992元/吨，周跌幅0.36%；白糖期货主力合约收于5437  元/吨，周跌幅1.15%；豆粕期货主力合约收于3168  元/吨，周跌幅1.98%。
        日均成交量方面，白糖有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        持仓量方面，螺纹钢、橡胶、白糖有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值分别亏损1.03%、1.04%。2017年初至今，累计收益41.40%，夏普比率0.91。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值亏损0.77%。2017  年初至今，累计收益13.54%，夏普比率0.21。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在白糖上看空，比建仓时收益39.80%，在沪铜上看多，比建仓时收益0.73%，在铁矿石上由空仓转为多仓，比建仓时分别盈利12.56%、-6.23%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益29.97%，夏普率0.26；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.43；在铁矿石上累计亏损20.66%，夏普率-0.19；在沪铜上累计收益6.00%，夏普率0.26；在棕榈油上累计亏损11.20%，夏普率-0.16；在白糖上累计收益43.73%，夏普率0.54。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢未开仓；在铁矿石上开多仓，相比建仓时亏损11.71%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损21.13%，夏普率-0.24；在铁矿石上累计亏损18.93%，夏普率-0.23。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上开空仓，相比建仓时收益6.78%；2017  年初至今，累计盈利0.89%，夏普比率-0.02。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。