安信证券-机器学习与量化投资：机器学习结合基本面-180605

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        ■商品价格同时受技术面和基本面的驱动  
        技术类指标对商品有直接的作用，甚至比股票更加显著。  
        基本面指标是商品价格变化更深刻的逻辑。  
        二者结合能更能反映出商品价格变化的规律  
        ■机器学习结合基本面信息期货策略比纯技术面指标神经网络模型有显著优势  
        机器学习结合基本面信息期货策略  
        夏普：1.8  
        最大回撤：12.43%  
        纯技术面指标神经网络模型  
        夏普：1.22  
        最大回撤：24.36%  
        ■风险提示：  
        某些期货流动性不足。市场结构发生变化导致机器学习模型失效