光大证券-量化择时日报：创业板指大幅反弹，市场情绪小幅回升-180605

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        择时日观点：市场今日整体大幅反弹，但情绪仅小幅回升。期权期货共振择时模型看多上证50指数，但做多情绪再降。而RSRS策略在各指数上观点整体更偏乐观，值得投资者注意。
        市场运行情况：今日（6月5日）市场整体大幅反弹，中小盘股更占优势。大盘股指早盘有所震荡，但随后在整个市场的拉动下，也开始明显上行，最终上证50由绿翻红，上涨0.46%；沪深300上涨0.99%。中小盘指早盘大多高开高走，自午市开始更是稳步上行，收盘时中证500与创业板指分别大涨1.69%与2.54%。行业指数今日电子、TMT及医药较为强势，电子元器件以3.37%涨幅领跑；而周期类行业则较为萎靡，银行与煤炭是今日唯二的两个下跌行业。热门概念板块仿制药指数与苹果指数火热，而家纺指数下跌0.49%，是唯一下跌的概念指数。资金方面，沪港通中沪股通资金流入11.42亿元，港股通资金流出1.10亿元；而深港通中深港通资金流入25.94亿元，港股通资金流入7.70亿元。
        RSRS量化择时：目前RSRS择时策略看多创业板指数；对上证综指、沪深300观点、中证500以及的观点偏谨慎。今日（6月5日）我们跟踪的各大宽基指数均未发出交易信号，大盘股指的RSRS指标值微微上升，变化较小；而中证500与创业板指指标值则小幅下降，同样变化不大，后市观点延续。市场大小盘风格预期未来会逐渐靠向中小盘股。今日高频指标涨跌不一，持仓信号比例不变，从高频指标来看中小股指短期观点偏乐观，值得投资者关注。综合日频指标来看，我们对市场整体观点开始逐渐乐观。
        市场情绪指数：今日（6月5日）市场情绪综合指数值26，指标值相比上一交易日小幅回升，预期市场呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中，普通投资者情绪指标与杠杠投资者情绪指标整体变化都不大，A股换手率小幅上升，ETF净赎回力度小幅下滑；期指溢价率与融资增速皆微降，期权PCR指标小幅上升，期权期货投资者对后市观点稍偏谨慎。市场运行类指标则全面上升，其中上涨家数占比上升幅度稍大。但结合综合指标看来，市场整体情绪目前仍属于中性偏谨慎的状态。
        期权期货共振择时：今日（6月5日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，指标状态稳定；股指期货择时体系保持看多信号，指标状态再度小幅回落，做多情绪略有下降。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。