光大证券-量化择时日报：中证500开仓看多，指标看好市场上行-180607

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        择时日观点：市场今日整体小幅调整，股市情绪继续回升。期权期货共振择时模型看多上证  50  指数，期货指标情绪升温。而中证  500  RSRS策略今日收盘开仓看多，值得投资者注意。
        市场运行情况：今日（6  月  6  日）市场整体小幅调整，中小盘股更占优势。大盘股指大多早盘低开，随后便开始窄幅的横盘震荡，多空交锋较为激烈，最终上证  50  下跌  0.55%，沪深  300  下跌  0.21%。中小盘指的走势起伏不定，尾盘有所拉升，收盘时中证  500  与创业板指分别小跌0.08%与  0.16%。行业指数今日明显分化，有色金属与交通运输表现较优秀；而金融板块行业今日遭遇滑铁卢，银行、房地产、非银行金融占据行业指数跌幅榜前三甲。热门概念板块鸡产业指数火热，而之前大火的黄酒指数今日热度冷却，跌幅相对较大。资金方面，沪港通中沪股通资金流入  16.37  亿元，港股通资金流出  8.15  亿元；而深港通中深港通资金流入  10.23  亿元，港股通资金流入  7.91  亿元。
        RSRS  量化择时：目前  RSRS  择时策略看多中证  500  与创业板指；对上证综指、沪深  300  的观点偏谨慎。今日（6  月  6  日）收盘后，中证  500的  RSRS  择时策略发出开仓信号，我们对其观点由空转多。虽然整体市场今日微跌，但基本上所有宽基指数的  RSRS  指标值都有幅度不一的提升，上证综指的指标值亦由负转正。市场大小盘风格最近也像我们之前预期的一样逐渐靠向中小盘股。今日高频指标大多也都有明显上升，持仓信号比例增加，从高频指标来看中小股指短期观点更偏乐观，值得投资者关注。综合日频指标来看，我们对市场整体观点开始变得更加乐观。
        市场情绪指数：今日（6  月  6  日）市场情绪综合指数值  28，指标值相比上一交易日继续上升，预期市场呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中，普通投资者情绪指标整体变化都不大，A  股换手率小幅上升，投资者增速与  ETF  净赎回力度则小幅下滑；杠杆交易者情绪有所分化，期指溢价率上升，期货市场后市观点明显改善，但期权  PCR  指标也大幅上升，表明期权投资者的情绪变得更加谨慎。市场运行类指标则继续全面上升，但单个指标的上升幅度并不是很大。结合综合指标看来，市场整体情绪目前仍属于中性偏谨慎的状态。
        期权期货共振择时：今日（6  月  6  日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证  50  指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，指标状态稳定；股指期货择时体系保持看多信号，指标状态纷纷回升，做多情绪再度升温。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。