光大证券-量化择时日报：市场持续回调，情绪稳健回升-180607

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        择时日观点：市场今日整体继续调整，股市情绪仍在回升。期权期货共振择时模型看多上证50指数，指标状态稳定。RSRS择时模型观点也向乐观逐步转变，值得投资者注意。  
        市场运行情况：今日（6月7日）市场整体持续调整，大盘股更占优势。大盘股指大多高开高走，上证50涨幅一度接近1%，但随后上攻力量逐渐发力，市场开始有所回落，最终上证50仅小涨0.11%；而沪深300则小跌0.17%。中小盘指则是高开低走，整体走势基本呈现震荡下行之势，收盘时中证500下跌0.63%，创业板指下跌0.74%。行业指数今日分化明显，仅小部分行业指数有所上涨，周期类与金融类行业表现较好，而国防军工与纺织服装则以超过1.5%的跌幅领跌大部分行业指数。热门概念板块中鸡产业指数延续昨日的热度继续上涨；而啤酒指数与黄酒指数热度冷却，占据跌幅榜前两位。资金方面，沪港通中沪股通资金流入23.78亿元，港股通资金流出16.06亿元；而深港通中深港通资金流入17.64亿元，港股通资金流出0.04亿元。
        RSRS量化择时：目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指；对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日（6月7日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号。整体市场今日仍然多有调整，但所有宽基指数的RSRS指标值依然有幅度不一的提升。从相对指标来看，未来市场大小盘风格预计仍然会靠向中小盘股。今日高频指标大多也都有明显上升，持仓信号比例增加，尤其是大盘股指的高频信号改善明显。从高频指标来看市场短期观点更偏乐观，值得投资者关注。综合日频指标来看，我们对市场整体观点相比前一段时间变得更加乐观。
        市场情绪指数：今日（6月7日）市场情绪综合指数值30，指标值相比上一交易日继续上升，预期市场呈现较为中性的情绪。细分指标中，普通投资者情绪指标整体变化都不大，仅  ETF净赎回力度有小幅上升；杠杆交易者情绪分化较小，期指溢价率与期权PCR指标都微幅下降，而融资增速则小幅上升，期货期权市场的情绪变化不大。市场运行类指标则全面小幅调整，各单个指标都有微幅下降。重要股东情绪变化较大，净减持率有明显上升。结合综合指标看来，市场整体情绪目前属于较为中性的状态。
        期权期货共振择时：今日（6月7日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，指标状态稳定；股指期货择时体系保持看多信号，指标状态稳定。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。