兴证期货-50ETF期权日度报告：50ETF冲高受阻，认购隐波齐跌-180608

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        内容提要
        行情回顾
        要闻公告：
        商务部：有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方的最终确认。
        央行6月7日进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，净回笼700亿元。
        中国5月外汇储备环比减少142亿美元至3.1106万亿美元，为连续两个月下降，预期3.107万亿美元，前值3.125万亿美元。
        期现市场：
        6月7日，三大股指集体走弱，权重股奋力护盘。当下市场整体弱势依旧，交投谨慎，两市量能维持低位。50ETF高开于2.696，最高冲至2.717后受阻回落，盘末收于2.694，涨0.008，涨幅为0.30%，成交额增加至12.21亿。股指期货IH合约随股指标的全线收涨，各合约基差进一步修复，主力合约贴水较上一交易日收窄，市场情绪有所提振。
        期权市场：
        6月7日，50ETF收出上影假阴线。50ETF期权合约总成交量大增而总持仓量有所回落。50ETF期权成交量为782,252  手，较前一交易日增314,077  手，总持仓量为1,697,482  手，减3,553  手。总持仓量PCR较上一交易日升0.02  ，市场预期有所收紧。5日历史滚动波动率跌至50百分位水平以下。主力认购隐波全线收低。
        后市展望及策略建议
        6月7日沪指滞涨回落，跌幅为0.18%，上证50冲高回落，涨0.11%。50ETF小幅收涨，站上20日均线。当前市场存量博弈，近期大盘仍处于震荡磨底阶段，A股流动性易紧难松，后市仍需谨慎，关注消息面动态和市场量能水平，耐心等待市场转机出现。仅供参考。