兴证期货-50ETF期权日度报告：50ETF大幅收低，购沽隐波齐升-180611

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        内容提要
        行情回顾
        要闻公告：
        中国5月CPI同比上涨1.8%，连续两个月处于"1时代"，预期1.8%，前值1.8%；5月PPI同比上涨4.1%，预期3.9%，前值3.4%。
        中兴与美国商务部达成新和解协议，罚款金额高达10亿美金，另需准备4亿美元交由第三方保管。
        央行6月8日不开展公开市场操作，当日有400亿元逆回购到期回笼。按包括MLF在内的全口径计算，该周净回笼965亿元。
        中国5月出口同比增长3.2%，预期1.9%，前值3.7%；进口增长15.6%，预期9.4%，前值11.6%；贸易顺差1565.1亿元，收窄43.1%。
        期现市场：
        6月8日，在权重股领跌之下，沪指再失3100点。当日沪指低开低走，盘中最低下探3053点附近，市场普跌，量能进一步萎缩。50ETF低开于2.692，盘中震荡走弱，最低下触2.641，盘末收于2.652，跌0.042，跌幅为1.56%，成交额缩减至11.90亿。股指期货IH合约随股指标的全线收跌，各合约基差全线收低，市场情绪明显收紧，交投情绪偏谨慎。
        期权市场：
        6月8日，50ETF跌破10日均线。50ETF期权合约总成交量和总持仓量均有所增加，由于股市大跌，期权市场避险需求提升。50ETF期权成交量为898,738  手，较前一交易日增116,486  手，总持仓量为1,700,172  手，增2,690  手。总持仓量PCR较上一交易日降0.03  ，市场交投活跃，整体预期明显回稳。5日历史滚动波动率升至50百分位水平以上。购沽隐波全线回升。
        后市展望及策略建议
        6月8日沪指再度失守3100点，跌幅为1.36%，上证50大幅回落，跌1.60%。50ETF低开低走，跌破10日均线。当前市场存量博弈，近期大盘仍处于震荡磨底阶段，由于6月市场面临流动性问题，后市交投需谨慎，关注消息面动态和市场量能水平，耐心等待市场转机出现。仅供参考。