东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180625

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        ★50ETF期权：
        50ETF上周跌幅较大，隐含波动率指数由上周的56分位微跌至55分位附近。隐含波动率在波动率锥中处于中等水平，短中期历史波动率持平于长期水平，短期之内波动率震荡概率偏高。另从情绪指标来看，交易量认沽认购比周末回升处于高位，持仓量认沽认购比小幅回落，显示风险偏好水平大幅下滑。综合以上分析，我们认为市场情绪中性偏谨慎，短期走势以弱势震荡为主。上周熊市价差策略盈利3.12%，将其平仓，策略推荐买入行权价为2.60和2.65的7月认购期权牛市价差策略。
        ★豆粕期权：
        DCE豆粕期权波动率方面，主力合约平值期权合约隐含波动率为18.03%，本周隐含波动率较上周下降，从隐含波动率历史分位数方面看，当前豆粕期权隐含波动率位于62分位数。豆粕期货主力合约历史波动率方面，短期10日已实现历史波动率为21.96%，近1月历史波动率为19.70%，期货主力合约历史波动率维持稳定。豆粕期权成交量PCR本周显著下行，从上周的0.861降至本周的0.661，持仓量PCR本周收于0.527与上周持平。
        ★白糖期权：
        CZCE白糖期权波动率方面，主力合约平值期权合约隐含波动率为13.75%，本周隐含波动率较上周基本持平，从隐含波动率历史分位数方面看，当前白糖期权隐含波动率位于历史94分位数。白糖期货主力合约历史波动率方面，短期10日已实现历史波动率为14.96%，较上周增大，近1月历史波动率为12.17%，短期波动率已高于历史75分位数，中长期历史波动率亦有显著上行。本周期权隐含波动率维持高位，历史已实现波动率短期维持高位震荡。白糖期权成交量PCR本周基本不变，为0.796，持仓量PCR略有下行至0.255。
        ★波动率指数
        端午节后，周二当日上证50开盘大跌2.65%，本周下跌2.56%，期权隐含波动率在周一冲上23.88高位后回落，本周下降0.22点至20.54。
        豆粕期货主力合约冲高回落，本周整体上涨1.12%，对应的隐含波动率（4月）回落，本周下降2.86点，至19.12。而近月合约的隐含波动率（1月）更是回落7.63点，至23.86。
        白糖期货主力合约节后开盘当日大跌2.33%，后续有所反弹，但整体下行趋势不改，本周整体下跌-1.46%，隐含波动率略有回落。隐含波动率（4月）下跌0.05点至13.10，近月隐含波动率（1月）下跌1.6点至15.31。