中信期货-商品期权量化日报：豆粕期权波动率有所回落，白糖情绪仍偏悲观-180710

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        内容摘要
        豆粕：
        1、行情回顾
        07月09日，豆粕期权成交量为142266手，较前一日减少76556手。持仓量为571834手，较前一日减少926手。期权持仓量PCR为0.71，较前一日有所上升，成交量PCR为0.61，成交额PCR为0.61，较前一日均有所上升。期权市场情绪较为稳定。
        波动率方面，豆粕期权波动率指数有所下降，收于19.98，偏度指数较前一日小幅上升，收于100.13。
        2、策略推荐
        昨日，豆粕标的价格小幅上升，期权波动率指数有所下降。做空波动率组合有所获利。
        目前豆粕价格较为稳定，期权波动率有所回落。短期内，中国对美加征关税落地，豆粕预期震荡偏强。期权波动率从高位有所回落，预计未来波动率震荡走低的可能较大，可继续持有做空波动率组合，从标的波动率走低中获利。