中信期货-商品期权量化日报：豆粕近期震荡偏弱，白糖期权波动率维持高位-180711

《中信期货-商品期权量化日报：豆粕近期震荡偏弱，白糖期权波动率维持高位-180711（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-商品期权量化日报：豆粕近期震荡偏弱，白糖期权波动率维持高位-180711（10页）.pdf（10页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        内容摘要
        豆粕：
        1、行情回顾
        07月10日，豆粕期权成交量为103910手，较前一日减少38356手。持仓量为574286手，较前一日增加2452手。期权持仓量PCR为0.72，成交量PCR为0.68，成交额PCR为0.80，较前一日均有所上升。期权市场情绪较为悲观。
        波动率方面，豆粕期权波动率指数有所下降，收于19.77，偏度指数较前一日有所上升，收于100.25。
        2、策略推荐
        昨日，豆粕标的价格持续回落，期权波动率指数有所下降。做空波动率组合有所获利。
        目前豆粕价格震荡偏弱，期权波动率有所回落。短期内豆粕波动率预期持续震荡回落，可继续持有做空波动率组合，从波动率走低中获利，并收取时间价值。