中信建投-宏观资产配置（基金投资）周报：港股基金收涨，基金股票仓位提升-221114

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　　货币市场：本周（2022年11月7日-2022年11月11日，下同）央行投放量330亿元，回笼量1130亿元，实现净回笼800亿元。全周来看，银行间市场质押式回购隔夜、7天、14天、21天和1个月的银行间质押回购利率分别变动27.82BP、16.93BP、17.76BP、21.33BP和25.17BP至1.7523%、1.8485%、1.888%、1.9741%和1.9759%。
　　债券市场：利率债，本周利率债收益率普遍上行。城投债，本周城投债收益率普遍上行。企业债，本周企业债收益率普遍上行。二级资本债，本周二级资本债收益率普遍上行。美债，收益率普遍下行，10年期美债利率下行35BP至3.82%。可转债，本周中证转债指数下降0.12%，估值方面，可转债加权转股溢价率、算术平均转股溢价率、加权隐含波动率和算术平均隐含波动率分别变动-2.05%、-1.16%、0.12%和-0.18%（绝对水平）至46.88%、49.85%、28.69%、40.49%，所处历史分位数水平（2020年1月1日至今）分别为93.80%、84.58%、81.84%和91.93%。
　　权益市场：国内权益市场方面，本周沪深300、中证500、上证50、创业板、科创50指数涨跌幅分别为0.56%、0.08%、2.02%、-1.87%和-4.62%。风格方面，本周中信金融、周期、消费、成长、稳定指数涨跌幅分别为4.12%、0.87%、0.9%、-2.01%和1.08%。行业方面，本周总市值加权平均涨幅前五的行业分别是房地产、建筑材料、轻工制造、传媒和钢铁，涨幅分别为10.27%、5.55%、4.52%、4.50%和4.12%；涨幅前五的行业分别是通信、汽车、电子、国防军工和电力设备，跌幅分别为-1.43%、-2.34%、-3.01%、-3.62%和-3.68%。海外股票指数方面，纳斯达克、标普500、道琼斯工业、日经225、法国CAC40、英国富时100和德国DAX指数涨跌幅分别为8.1%、5.9%、4.15%、3.91%和2.78%、-0.23%和5.68%。美国市场，本周行业涨跌幅从高至低排名为信息技术、通信、材料、房地产、可选消费、金融、工业、必须消费、能源、医疗和公共事业。
　　周度基金平均收益率从高至低分别为：港股基金、指数增强型基金、纯债基金、混合债券基金、股票中性基金、转债基金、FOF及量化基金和主动权益基金。
　　风险提示：新冠病毒变异品种对经济冲击超预期；政策不及预期；模型失效风险；基金业绩回顾所得结论不可线性外推。