中信建投-宏观资产配置（基金投资）周报：各类基金普涨，港股基金收益头筹-221106

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　　货币市场：本周（2022年10月31日-2022年11月4日，下同）央行投放量1130亿元，回笼量8500亿元，实现净回笼7370亿元。全周来看，银行间市场质押式回购隔夜、7天、14天、21天和1个月的银行间质押回购利率分别变动5.61BP、-30.08BP、-22.16BP、-14.46BP和-37.07BP至1.4741%、1.6792%、1.7104%、1.7608%和1.7242%。
　　债券市场：利率债，本周利率债收益率普遍上行。城投债，本周城投债收益率普遍上行。企业债，本周企业债收益率普遍上行。二级资本债，本周二级资本债收益率普遍上行。美债，收益率普遍上行，10年期美债利率上行15BP至4.17%。可转债，本周中证转债指数提升2.32%，估值方面，可转债加权转股溢价率、算术平均转股溢价率、加权隐含波动率和算术平均隐含波动率分别变动-3.70%、-6.16%、0.48%和1.15%（绝对水平）至48.92%、51.01%、28.57%、40.67%，所处历史分位数水平（2020年1月1日至今）分别为97.53%、85.78%、80.84%和93.47%。
　　权益市场：国内权益市场方面，本周沪深300、中证500、上证50、创业板、科创50指数涨跌幅分别为6.38%、6.08%、6.07%、8.92%和7.96%。风格方面，本周中信金融、周期、消费、成长、稳定指数涨跌幅分别为3.09%、7.23%、7.55%、7.84%和2.95%。行业方面，本周总市值加权平均涨幅前五的行业分别是汽车、社会服务、食品饮料、电力设备和商贸零售，涨幅分别为12.89%、11.48%、11.36%、10.77%和10.66%；仅1个行业下跌，为银行，跌幅为-0.01%。海外股票指数方面，纳斯达克、标普500、道琼斯工业、日经225、法国CAC40、英国富时100和德国DAX指数涨跌幅分别为-5.65%、-3.35%、-1.4%、0.35%和2.29%、4.07%和1.63%。美国市场，本周行业涨跌幅从高至低排名为能源、材料、工业、公共事业、金融、医疗、房地产、必需消费、可选消费、信息技术和通信。
　　周度基金平均收益率从高至低分别为：港股基金、指数增强型基金、主动权益基金、转债基金、FOF及量化基金、混合债券基金、股票中性基金和纯债基金。
　　风险提示：新冠病毒变异品种对经济冲击超预期；政策不及预期；模型失效风险；基金业绩回顾所得结论不可线性外推。