兴业证券-A股港股市场数据周报：A港股大幅反弹-221106

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　　一、A股市场综述（注：本周指的是20221031-20221104）
　　股指表现：本周A股主要股指均上涨。创业板指（涨8.9%）、中小100（涨8.3%）、科创50（涨8.0%）领涨，深证成指涨7.6%，沪深300涨6.4%，上证50涨6.1%，上证指数涨5.3%。行业上，消费者服务（涨14.0%）、汽车（涨13.0%）、食品饮料（涨11.1%）领涨。
　　估值水平：市场估值：截至11月4日，沪深300、创业板指、中小100、上证50的PE-TTM分别为10.9倍、40.4倍、26.5倍、8.8倍，处于2014年以来的14.6%、13.9%、15.2%、14%分位数水平；行业估值水平：截至11月4日，部分行业市盈率TTM分位数特征如下：汽车（94.9%)、社会服务（91.7%)、房地产（50.7%)、食品饮料（40.5%)、计算机（25.8%)、非银金融（18.1%)、国防军工（10.9%)、电气设备（10.6%)、家用电器（9.9%)、医药生物（3.3%)、通信（低于1%)、银行（低于1%)(括号内为其2014年以来分位数数值）。
　　资金流动：本周陆股通净流出50.1亿元人民币。自开通以来，陆股通累计买入额为16334.9亿元人民币。北向资金本周主要流入电力设备及新能源、机械、有色金属；流出食品饮料、电力及公用事业、通信。本周重要股东净减持83.7亿元，其中增持约5.7亿元，减持约89.4亿元。本周限售股解禁市值约744.45亿元，下周解禁约678.12亿元。
　　投资者情绪：1）A股周度日均换手率为1.43%，位于2014年以来63.5%分位数水平；2）截至11月4日，沪深300股指期货（IF）基差率为0.37%，位于2011年以来89%分位数水平。
　　人民币汇率：本周美元兑离岸人民币汇率跌1.27%，截至11月4日，美元兑离岸人民币汇率为7.1780，美元兑在岸人民币汇率（CFETS）为7.2703。
　　二、港股市场综述（注：本周指的是20221031-20221104）
　　股指表现：本周港股重要指数均上涨，其中恒生科技（涨15.6%）、恒生大型股（涨9.4%）和恒生国企指数（涨9.0%）领涨，另外，恒生综指涨9.0%，恒生指数涨8.7%，恒生中型股涨7.7%，恒生小型股涨6.7%。行业上，恒生资讯科技业（涨16.7%）、恒生医疗保健业（涨13.4%）和恒生非必需性消费业（涨13.0%）领涨。
　　市场和行业估值：市场估值：截至11月4日,恒指预测PE（彭博一致预期）为9.1倍，恒生国指预测PE为7.7倍，分别位于2005年以来的0.4%和15.0%分位数水平。行业估值水平：截至11月4日，从PE（TTM）的角度，行业估值分位数(2014年以来）特征如下：恒生公用事业（62.0%）、恒生地产建筑业（17.5%）、恒生资讯科技业（17.3%）、恒生原材料业（1.3%）、恒生工业（1.0%）、恒生金融业（低于1%）、恒生能源业（低于1%）、恒生电讯业（低于1%）、恒生综合业（低于1% ）。（注：行业括号内百分比数值为2014年以来行业最新市盈率所在分位数）。
　　资金流动：本周港股通资金净流入315.19亿元人民币，自开通以来累计买入成交净额达21899.01亿元人民币。南向资金主要流入公用事业、资讯科技业、医疗保健业；流出能源业、综合企业、原材料业。截至11月4日，AH溢价指数为151.04，低于上周收盘的152.42，位于2014年以来的99.5%分位数水平。本周港股通成交占主板成交金额的比重为14.2%，高于上周的12.3%。
　　投资者情绪：截至11月4日,恒生波指为37.7，低于上周收盘的39.7，处于2012年以来的99%分位数水平；主板周平均卖空成交比为15.2%，低于上周的16.8%。
　　中资美元债：截至11月4日，相较于上周收盘，就Markit iBoxx中资美元债回报指数而言，非金融企业下跌0.61%，整体下跌1.22%，金融企业下跌1.53%，房地产企业下跌6.21%。
　　风险提示：本报告为数据整理报告，不构成任何对市场走势的判断或建议，不构成任何对板块或个股的推荐或建议，使用前请仔细阅读报告末页相关声明