兴业证券-港股美股及全球市场数据周报：中概股领涨全球大类资产-221106

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　　一、港股市场综述（注：本周指的是20221031-20221104）
　　股指表现：本周港股重要指数均上涨，其中恒生科技（涨15.6%）、恒生大型股（涨9.4%）和恒生国企指数（涨9.0%）领涨，另外，恒生综指涨9.0%，恒生指数涨8.7%，恒生中型股涨7.7%，恒生小型股涨6.7%。行业上，恒生资讯科技业（涨16.7%）、恒生医疗保健业（涨13.4%）和恒生非必需性消费业（涨13.0%）领涨。
　　市场和行业估值：市场估值：截至11月4日,恒指预测PE（彭博一致预期）为9.1倍，恒生国指预测PE为7.7倍，分别位于2005年以来的0.4%和15.0%分位数水平。行业估值水平：截至11月4日，从PE（TTM）的角度，行业估值分位数(2014年以来）特征如下：恒生公用事业（62.0%）、恒生地产建筑业（17.5%）、恒生资讯科技业（17.3%）、恒生原材料业（1.3%）、恒生工业（1.0%）、恒生金融业（低于1%）、恒生能源业（低于1%）、恒生电讯业（低于1%）、恒生综合业（低于1% ）。（注：行业括号内百分比数值为2014年以来行业最新市盈率所在分位数）。
　　资金流动：本周港股通资金净流入315.19亿元人民币，自开通以来累计买入成交净额达21899.01亿元人民币。南向资金主要流入公用事业、资讯科技业、医疗保健业；流出能源业、综合企业、原材料业。截至11月4日，AH溢价指数为151.04，低于上周收盘的152.42，位于2014年以来的99.5%分位数水平。本周港股通成交占主板成交金额的比重为14.2%，高于上周的12.3%。
　　投资者情绪：截至11月4日,恒生波指为37.7，低于上周收盘的39.7，处于2012年以来的99%分位数水平；主板周平均卖空成交比为15.2%，低于上周的16.8%。
　　中资美元债：截至11月4日，相较于上周收盘，就Markit iBoxx中资美元债回报指数而言，非金融企业下跌0.61%，整体下跌1.22%，金融企业下跌1.53%，房地产企业下跌6.21%。
　　二、美股市场综述（注：本周指的是20221031-20221104）
　　股指表现：本周，除中概股指数（涨18.4%）上涨外，美股重要指数均下跌，道琼斯工业指数下跌1.4%，罗素小盘指数下跌2.5%，标普500指数下跌3.3%，罗素大盘指数下跌3.4%，纳斯达克指数下跌5.6%。行业上，能源（涨2.4%）、原材料（涨0.9%）和工业（涨0.4%）领涨，电信服务（跌7.4%）、信息技术（跌6.9%）和非核心消费品（跌5.8%）领跌。
　　估值水平和盈利预测：截至11月4日，标普500指数2022年彭博一致预期EPS增速为5.8%；截至11月4日，股权风险溢价为1.33%，高于上周收盘的1.28%，低于2011年以来的1/4分位数。截至11月4日，标普500指数预测市盈率为17.0倍，低于上周收盘的17.5倍，位于1990年以来的中位数和3/4分位数之间。
　　流动性：截至11月4日，相比上周收盘，美国十年期国债名义收益率升15bp至4.17%；2022年12月联邦基金目标利率预期中值降1.5bp至4.4%，2023年2月联邦基金目标利率预期中值升4.25bp至4.81%；2年期美债收益率升25bp至4.66%。
　　投资者情绪：截至11月4日，VIX指数为24.6，低于上周收盘的25.8，处于1990年以来的80%分位数水平。
　　三、全球市场动态（注：本周指的是20221031-20221104）
　　大类资产表现：新兴市场股票>工业金属>农产品>原油>黄金>发达市场股票>债券（美元计价）；全球股票市场：本周全球重要股市中，中概股市场（涨18.4%）、巴西（涨9.3%）和中国香港（恒生指数）（涨8.7%）股市领涨，美国（跌3.3%）、越南（跌3.1%）和俄罗斯（跌1.9%）股市领跌；债券市场：截至11月4日，相较于上周收盘，海外主要发达国家/地区10年期国债收益率中，意大利升28.61bp，法国升21.76bp，德国升19.29bp，欧元区升19.16bp，美国升14.61bp，英国升5.96bp，日本升0.9bp；大宗商品：S&P/GSCI工业金属指数涨6.08%，S&P/GSCI农产品价格指数涨3.26%，布伦特原油价格涨2.92%，黄金价格涨2.25%（美元计价）。
　　海外部分国家新冠肺炎周度日均新增确诊病例数：10月30日-11月4日，日平均新冠肺炎确诊病例中，日本为5.00万例，韩国为4.38万例，美国为4.35万例，德国为4.21万例，法国为2.12万例，意大利为1.85万例，俄罗斯为0.61万例，英国为0.54万例，巴西为0.42万例，西班牙为0.3万例，印度为0.13万例。
　　本土新冠肺炎周度日均新增病例数：10月30日-11月4日，中国本土日平均新增新冠肺炎确诊病例约为536例，日平均新增无症状感染者约为2614例；上周（10月23日-10月29日）中国本土日平均新增确诊病例、无症状感染者分别为251例、1048例。
　　风险提示：本报告为数据整理报告，不构成任何对市场走势的判断或建议，不构成任何对板块或个股的推荐或建议，使用前请仔细阅读报告末页相关声明