渤海证券-融资融券统计月报：融券余额大幅回落，交易额环比上月下降-220106

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核心观点：市场概况方面，截止2021年12月31日，沪深两融余额为1.83万亿元，较上月环比增速为-1.11%，其中融资余额为1.71万亿元，融券余额为1201.40亿元；2021年12月，日均融资买入额为805.22亿元，环比增速为-3.73%，日均融券卖出额为44.36亿元，环比增速为-3.75%。

从交易活跃度来看，融券环比上月下降；从规模分析来看，融资买入额占A股成交额比例较前期有所下降，均值为7.19%，上月为7.39%。

12月以来融资买入额占A股成交额比例增速基本维持在零轴下方附近波动，市场情绪有所紧张。

行业交易方面，融资余额排名前5的行业为医药、电子、电力设备及新能源、非银金融以及计算机，融券余额排名前5的行业为电子、非银金融、医药、电力设备及新能源以及食品饮料。

融资余额和融券余额各自排名前5的行业占比分别为41%和51%。

相比于融资余额，融券余额的行业集中度较高；融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融、煤炭和综合金融。

融资余额占流通市值比例较高的行业为综合金融、有色金属和计算机。

整体来看，融资买入额占成交额比例和融资余额占流通市值比例排名与两融余额排名差异较大。

个券交易方面，融资买入额排名前3的股票分别是贵州茅台（600519）、美锦能源（000723）、宁德时代（300750），其中贵州茅台（600519）融资买入额超过200亿元。

融券卖出额排名前3的股票分别是贵州茅台（600519）、包钢股份（600010）、潍柴动力（000338），其中，贵州茅台（600519）和包钢股份（600010）融券卖出额超过10亿元。

ETF交易方面，融资余额排名前3的ETF分别是华安黄金ETF（518880）、易方达黄金ETF（159934）、华夏恒生ETF（159920），均大于200亿元；从融券余额规模来看，除南方中证500ETF（510500）外，其余ETF融券余额均较低。

风险提示：本报告旨在市场情况监控，使用数据均为市场公开数据，不排除存在误差情形，本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。